Hull Moving Average Forex Handel

MetaTrader 4 - Indikatoren. Hull Moving Average - Indikator für MetaTrader 4.The Hull Moving Average HMA, entwickelt von Alan Hull, ist ein extrem schnelles und glattes Moving Average, das fast die Verzögerung ganz eliminiert und es schafft, die Glättung gleichzeitig zu verbessern. Alan schrieb eine Gleichung für die Berechnung dieses Moving Average wie this. LWMA Quadratwurzelperiode, 2 LWMA Periode 2, Preis - LWMA Periode, Preis. Mit dieser klugen Gleichung erhielt Alan einen sehr schnellen Moving Average, dass es viel reaktiver ist Die Preis-Aktion. Für eine vollständige Erklärung, wie es funktioniert, können Sie besuchen. Sie können es in zwei Hauptwege verwenden. Unter nur ein HMA Wenn die HMA ändern ihre Steigung, ist dies eine gute Zeit, um bereit für die Einreise lange oder kurz abhängig sein Der Richtung der Hangänderung Immer auf der Suche nach einem guten Setup, wie Leuchtermuster oder Ausbruch der Stützwiderstandszone. Mit zwei HMAs mit dem typischen Kreuz der Mittelwerte, zB HMA 9 und HMA 25 In Anbetracht der gleichen, die oben gesagt wird Auch du Kann es wie verwenden Out-Signal, wenn es seine Steigung ändert, wenn Sie nur eine HMA verwenden oder wenn Sie zwei verwenden mit der Änderung in der Steigung der schnellen HMA Wie alle gleitenden Durchschnitte, funktioniert es nicht gut in Reichweite Märkte, weil es viele falsche Einträge gibt. Ich habe Machte den Code so können Sie die Art der Moving Average in den Berechnungen verwendet ändern, aber das wäre schon nicht ein echter Hull Moving Average und der angewandte Preis Ich mag den typischen Preis verwenden, um zu berücksichtigen, was in jeder Kerze passiert ist Der Code, in der Teil Custom Indikator Initialisierung Funktion, sehen Sie die Zeile. Wenn Sie schreiben DRAWLINE, sehen Sie eine andere Zeile auf dem Diagramm, die diesen Teil der Gleichung darstellen.2 LWMA Zeitraum 2, Preis - LWMA Zeitraum, Preis. Dies ist die Berechnung vor dem HMA-Kalkül, aber ohne die Glättung Wirkung der Anwendung eines Moving Average zu einem Moving Average Sie können diese Zeilen wie die Verwendung von zwei HMAs von verschiedenen Perioden verwenden. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, sind Sie herzlich willkommen Beitreten Um die Diskussion über Hull Moving Average Join The Forum. Developed by Alan Hull, ist es ein Indikator, der das Problem mit einem gleitenden Durchschnitt mehr reaktiv auf aktuelle Preisaktivität löst Der Hull Moving Average eliminiert fast Verzögerung und schafft es, die Glättung zu verbessern Schafft es, sich an rasche Veränderungen der Preisaktivität zu halten, da es eine überlegene Glättung über einen Simple Moving Average der gleichen Periode hat. Die HMA verwendet gewichtete Moving Averages WMA und dämpft den Glättungseffekt Es kann wie folgt berechnet werden. HMA n WMA 2 WMA n 2 WMA n, sqrt n. First, müssen wir die WMA der letzten n 2 Daten nehmen und multiplizieren sie mit 2 Dann müssen wir die WMA der letzten n Daten subtrahieren Als nächstes müssen wir diesen Wert nehmen und das Quadrat verwenden Wurzel von n Danach müssen wir die WMA von diesen beiden Werten berechnen, es ist die WMA sqrt von n des erinnerten Wertes Da die Quadratwurzel Werte schneidet, sollten wir ein n wählen, das ein perfektes Quadrat wie 4, 9 ist, 16 usw. Dieser Indikator kann in allen Möglichkeiten verwendet werden t Raditionelle gleitende Durchschnitte werden verwendet, mit Ausnahme von Crossover-Signalen, weil die letzteren von lag. Chart Source VT Trader. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Anregungen haben, sind Sie herzlich eingeladen, unsere Forum Diskussion über Hull Moving Average beitreten Verbinden Sie das Forum. Grundet in 2013, Binary Tribune zielt darauf ab, seinen Lesern genaue und tatsächliche finanzielle Berichterstattung zu liefern Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente auf Finanzmärkte Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Financial Risk Disclosure. Haftet nicht für den Verlust von Geld oder irgendwelche Schäden, die durch die Verletzung der Informationen auf dieser Website verursacht werden. Devisenhandel, Aktien und Rohstoffe auf Marge tragen ein hohes Risiko und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet Vor der Entscheidung, Devisenhandel zu handeln Sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Niveau der Erfahrung und Risiko appetite. Cookie Policy. This Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen und wissen Sie besser Durch den Besuch unserer Website mit Ihrem Browser gesetzt, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie zu Unsere Verwendung von Cookies, wie in unseren Datenschutzbestimmungen beschrieben. Copyright 2017 Binary Tribune Alle Rechte vorbehalten. Removing Lag, Forecasting Data. Trading Indizes mit dem Hull Moving Average. Moving im Durchschnitt glatte Daten und machen es einfacher, Preisbewegungen zu analysieren, aber sie neigen dazu Lag hier Hier ist ein Markt-Timing-System, das die Verzögerung beseitigt und zukünftige Daten prognostiziert. Sie halten gut, wie der Markt steigt, aber die Strategie fällt auseinander, wenn der Markt ta Nks Wir brauchen ein Timing-Modell, um das Kapital in den Down-Märkten zu bewahren und Chancen in den Märkten zu identifizieren. Ist es möglich. Moving-Mittelwerte sind oft der beste Weg, um Datenspitzen zu eliminieren, und die von relativ langen Längen glatte Daten, aber auch gleitende Durchschnitte haben eine Hauptfehler, da ihre langen Rückblickperioden eine Verzögerung einführen Die Lösung besteht darin, die gleitende Durchschnittsformel zu modifizieren und die Verzögerung zu entfernen. Damit wird die Möglichkeit des gleitenden Durchschnitts überschritten, die Rohdaten bei der Vorhersage der nächsten Intervallaktivität zu überschreiten und damit Fehler einzuführen Wie es getan werden kann. Entfernen der Verzögerung Eine neue Art von gleitenden Durchschnitt von Trader entwickelt Alan Hull versucht, dieses Problem zu lösen In dieser Variante ist eine einfache gleitende Durchschnitt Sma die Summation von Daten Proben geteilt durch die Anzahl der Proben N Die Hull bewegen Durchschnittliche Hma erreicht die Glättung durch die Verwendung der gewichteten gleitenden Durchschnitt Wma und eine Quadratwurzel von N Die Berechnung ist also. To Schritt durch diese Formel Nehmen Sie die Wma von t Er zuletzt N 2 Daten und multiplizieren Sie es mit 2 Dann subtrahieren Sie die Wma der letzten N Daten Jetzt nehmen Sie diesen Wert und verwenden Sie die Quadratwurzel von N Dann finden Sie die Wma von diesen beiden Werten, die ist, die Wma sqrt von N des erinnerten Wertes Da die Quadratwurzel Werte schneidet, sollte die Berechnung ein N wählen, das ein perfektes Quadrat wie 4, 9, 16, 25, 49 oder 81 ist, das Sma und Hma in Abbildung 1 unter Verwendung eines 81-tägigen Durchschnitts, wobei wir das finden Hma ist sowohl glatt als auch auf die wechselnden Daten reagiert, während die Sma hinterhergeht. Figur 1 einfach ma vs hull ma Hier sehen Sie einen Vergleich der SMA und HMA mit Daten aus dem QQQQ ETF Die HMA ist rechtzeitiger als die SMA A neun Tag-Durchschnitt wird mit der HMA in blue. Continued in der Dezember-Ausgabe der technischen Analyse der Aktien Commodities. Excerpted aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Dezember 2010 Ausgabe der technischen Analyse der Aktien Commodities Magazin Alle Rechte vorbehalten Copyright 2010, Technische Analyse, Inc. Hull Moving Average HMA. Der Rumpf bewegt A Verage löst das uralte Dilemma, um einen gleitenden Durchschnitt mehr auf die aktuelle Preisaktivität zu reagieren, während die Kurvenglätte beibehalten wird. In der Tat beseitigt die HMA fast die Verzögerung insgesamt und schafft es, gleichzeitig die Glättung zu verbessern. Um zu verstehen, wie es diese beiden gegensätzlichen Ergebnisse gleichzeitig erreicht Muss mit einem leicht verständlichen Bezugsrahmen beginnen Die folgende Tabelle enthält einen 16-wöchigen, gleitenden Durchschnitt, der ständig der Preisaktivität verzögert und schlechte Geschmeidigkeit hat. Zunächst kann das Problem der Kurvenglättung gelöst werden, indem man durchschnittlich den Durchschnitt, Dh 16 Periode SMA 16 Periode SMA Preis Die schlechte Nachricht ist, dass es eine enorme Zunahme der Verzögerung verursacht, wie unten gesehen. Solving das Problem der Verzögerung ist ein bisschen mehr beteiligt und erfordert eine Erklärung mit Zahlen anstatt Charts Betrachten Sie eine Reihe von 10 Zahlen aus 0 bis 9 inklusive und stell dir vor, dass es sich um sukzessive Preispunkte auf einem Chart handelt, wobei 9 der jüngste Preispunkt bei der rechten Hand ist Ge Wenn wir die 10 Perioden einfache Durchschnitt dieser Zahlen dann nicht überraschend, werden wir bestimmen, der Mittelpunkt von 4 5, die deutlich hinter dem jüngsten Preis Punkt von 9 Hier ist der kluge Bit zuerst lassen Sie halbieren die Periode des Durchschnitts Auf 5 und wenden sie auf die jüngsten Zahlen von 5,6,7,8 und 9, das Ergebnis ist der Mittelpunkt von 7.Final, um die Verzögerung zu entfernen, nehmen wir den Mittelpunkt von 7 und addieren den Unterschied zwischen den beiden Mittelwerten Das entspricht 2 5 7 4 5 Dies ergibt eine endgültige Antwort von 9 5 7 2 5, was eine leichte Überkompensation ist. Aber diese Überkompensation ist sehr praktisch, weil sie die nacheilende Wirkung der verschachtelten Mittelung kompensiert. Das Ergebnis der Kombination dieser 2 Techniken ist also nahe Perfektes Gleichgewicht zwischen Verzögerungsreduzierung und Kurvenglättung. Die HMA schafft es, mit raschen Veränderungen der Preisaktivität Schritt zu halten, während sie eine überlegene Glättung über eine SMA des gleichen Zeitraums hat. Die HMA verwendet gewichtete bewegte Durchschnitte und dämpft den Glättungseffekt und die daraus resultierende Verzögerung bei Verwendung von th E Quadratwurzel der Periode statt der tatsächlichen Periode selbst, wie unten gesehen. Integer Quadrat Wurzel Zeitraum WMA 2 x Integer Zeitraum 2 WMA Preis Zeitraum WMA Preis. Die folgenden Formeln für den Hull Moving Average sind für MetaStock und Supercharts aber kann leicht angepasst werden Für die Verwendung mit anderen Charting-Programmen, die in der Lage sind, benutzerdefinierte Indikator construction. period Input Zeitraum, 1.200,20 sqrtperiod Sqrt Periode Mov 2 Mov C, Periode 2, W Mov C, Periode, W, LastValue sqrtperiod, W. Input Zeitraum Default Wert 20 Waage 2 Waise schließen, Periode 2 - Waage schließen, Periode, SquareRoot Period. Eine einfache Anwendung für die HMA, da ihre überlegene Glättung, wäre, die Wendepunkte als Eingang Ausstieg Signale verwenden Es sollte jedoch nicht verwendet werden, um Crossover-Signale als zu generieren Diese Technik beruht auf lag. Subscribe und Connect. Subscribe zu unserem Newsletter. Was ist die DIG Hull Moving Average. The DIG Hull Moving Average die HMA macht Ihren gleitenden Durchschnitt auf aktuelle Preise reagieren, während bleiben glatt und nein T choppy Die Schönheit der HMA ist, dass es gelingt, Verzögerung fast vollständig zu beseitigen, während es perfekt glatt bleibt. Das ist, was Sie in einem gleitenden Durchschnitt suchen, bedeutet, dass Sie Ihre Signale schneller und weniger Fehler machen können. Wie ist die HMA Vergleichen Sie mit anderen Moving Averages. Let s Start durch den Vergleich der HMA zu einem einfachen gleitenden durchschnittlichen SMA der gleichen Länge Nur eine kurze Erinnerung Die SMA Berechnung dauert die Vergangenheit n Schlusspreise und berechnet ihren Durchschnitt in der Regel wird es gehandelt, indem sie eine kurze und lange SMA und wenn die beiden kreuzen ein Signal auftritt Die SMA ist mit zwei problematischen Problemen verbunden. Länger lange Länge - Lag wird deutlich größer. Sort Länge - Die MA wird sehr choppy. S P500 Futures Daily Chart Auf dem Diagramm sehen Sie die Standard-SMA-Länge 34 in cyan hellblau und unsere DIGHullMovingAccess Länge 34 in gelb Die linke Seite des Diagramms zeigt, dass, während die SMA immer noch gegen den Markt steigt, die HMA sowohl Pivots als auch Schaltrichtung w fängt Hile verbleibend glatt. Sie ​​können auch sehen, wie groß die Verzögerung Verzögerung tatsächlich ist, indem sie die beiden vertikalen Linien auf der rechten Seite die SMA ändert seine Richtung etwa 15 bar später als unsere HMA bedeutet dies, dass Sie in den Handel früher und genossen haben würde Dass schöne bärische move. Now lassen Sie die Standard-exponentiell gleitenden Durchschnitt EMA Die Hauptidee hinter der EMA ist es, mehr Bedeutung für die neueren Daten dort für die Beseitigung der Verzögerung Sie werden feststellen, dass die HMA ist eigentlich sogar besser als die EMA, wie es wird Reagieren schneller, bleiben aber glatt. S P500 Futures Tagesdiagramm SMA Länge 34 in Cyan hellblau EMA Länge 34 in lila DIGHullMovingGebiet Länge 34 in gelb. Sie können sehen, dass die EMA zwischen der HMA und der SMA ist Es ist besser als die SMA, Aber eine Meile hinter der HMA Sie können auch sehen, dass die EMA-Linie nicht so glatt ist wie die HMA-Linie. Zusammenfassend ist die EMA eine Verbesserung der SMA, und unser DIG Hull Moving Average nimmt dies noch weiter, indem sie eine glattere Und mor E präzise gleitenden Durchschnitt, als Sie jemals zuvor gesehen haben. MA Trend Feature Wir haben eine weitere Funktion hinzugefügt, die diese Indikator noch besser macht Mit einem einfachen Schalter können Sie sagen, unsere DIG HMA Indikator, um sich nach seiner Richtung zu färben. Lassen Sie es sehen In Aktion AAPL 30 Min Chart Das DIG HMA ist farblich nach seiner Richtung kodiert, so dass es viel einfacher, Signale schnell zu bekommen. Wir haben zwei DIG HMA Indikatoren platziert, eine mit der Länge von 34 und einer mit der Länge von 80 können Sie drei sehen Große Kreuz-Signale. Low Verzögerung - Holen Sie sich vor anderen Händlern. Supper glatten gleitenden Durchschnitt - Beseitigen Sie falsche Einträge. New Feature Farbe codiert nach Trend. Easy zu verwenden und unterstützt jedes Diagramm und jede Zeitrahmen. Download DIG Hull Moving Average For Free.