MetaTrader 4 - Indikatoren. Die klassische Turtle Trading Indicator - Indikator für MetaTrader 4.This Trend folgendes System wurde von Dennis Gartman und Bill Eckhart entworfen und stützt sich auf Ausbrüche von historischen Höhen und Tiefen zu nehmen und schließen Trades ist es das komplette Gegenteil zum Kauf Niedrig und verkaufen hohen Ansatz Diese Tendenz folgendes System wurde zu einer Gruppe von durchschnittlichen und normalen Einzelpersonen gelehrt, und fast jeder verwandelte sich in einen rentablen Händler. Die Hauptregel ist Handel ein N-Tagesausbruch und nehmen Gewinne, wenn ein M-Tag hoch oder niedrig ist Ist verletzt N muss mich über M Beispiele. Buy eine 10-tägige Ausbruch und schließen Sie den Handel, wenn Preis-Aktion erreicht ein 5-Tage-low. Go kurz ein 20-Tage-Ausbruch und schließen Sie den Handel, wenn Preis-Aktion erreicht ein 10-Tage-Hoch. In diesem Indikator werden Ein - und Ausstiegs-Signale als Pfeile und Punkte angezeigt. Original-System ist. Go lang auf blauen Pfeilen. Go kurz kurz auf rote Pfeile. Exit lange Positionen, wenn ein blauer Punkt erscheint. Exit kurze Positionen, wenn ein roter Punkt erscheint. Dieser Indikator sollte zusammen mit meinem anderen Indikator verwendet werden Der Turtle Trading Channel, um den gleichen Zeitraum oder das fehlersichere Handelssystem darzustellen Die wichtige Funktion dieses Indikators ist, dass es tatsächlich prüft, ob Ihr letzter Handel gestoppt wurde und gibt weitere Eingangssignale entlang des Trends So ist es die perfekte Ergänzung zum Handelskanal für einen kompletten Turtle Trading-Ansatz. Ich habe aber ein bisschen den Algorithmus verändert, um frühzeitig Eintrittssignale zu bekommen und zufällige Trendschwankungen in sehr volatilen Bedingungen zu vermeiden Zeigen eine Trendänderung, wenn eine Bar tatsächlich oberhalb oder unterhalb der aktuellen Trendlinie schließt - anstatt sie nur so zu berühren, wie es eine normale Stop-Loss-Order wäre - der Nachteil ist, dass man nur Trendänderungen erkennen kann, wenn der letzte Takt schon geschlossen ist Fall, die strenge Version ist auch available. Both Indikatoren implementieren Handelsalarme, aktivieren oder deaktivieren sie nach Belieben abhängig von Ihrem Trading Setup. This ist, was Ihr Trading Setup Shoud aussehen wie mit dem Kanal und die klassische Indikator. Darüber hinaus ist dieser Indikator auch implementiert Eintrag Exit Alerts. TradePeriod Donchian Kanal Zeitraum für den Handel Signale. StopPeriod Donchian Kanal Zeitraum für Exit-Signale. StrictEntry Anwenden strengen Eintrag Parameter wie die Schildkröten did. StrictExit Bewerben strenge Exit-Parameter wie die Schildkröten did. StrictStop Bewerben strengen Stop-Loss wie die Schildkröte tat. Greedy Verlassen Sie nicht einen Handel, es sei denn, es ist in Profit oder die SL ist hit. EvaluateStoploss Überprüfen Sie, ob wir gestoppt wurden und zeigen Sie zukünftige Signale. ATRPeriod ATRPeriod, um die Stop-loss. ATRStopNumber, um die Stop-Verlust zu berechnen. DisplayAlerts Sie Know. Please, beziehen Sie sich auf die Turtle Trading Channel-Indikator, um die volle und ursprüngliche Handelsregeln zu lesen. Es kann verwendet werden, um Eingangssignale des S1-Systems zu erhalten oder das S2-fehlersichere System anzugeben.2012-06-12 Aktualisiert der Indikator, der mehrere strenge addiert Optionen für Einsendungen, Ausgänge, Stopps und so weiter. Ist das Schildkröten-Trading-System profitabel. Die Performance des Turtle Trading-Systems wurde immer bezweifelt Im Folgenden ist ein EURUSD 1995-2012 Backtest Trading alle Signale dieser Indikator - ohne herauszufiltern jeden Handel - Handel nur nach dem Ende der aktuellen Bar, Verringerung der Exposition nach den ursprünglichen Schildkröte Regeln, Hinzufügen zu Positionen und nach dem Stop-Verlust mit ATR 2. Und schließlich das gleiche System mit einem 5 Anfangsrisiko für jeden Handel vielleicht auch Viel, aber lustig zu sehen. Motiviert per E-Mail von Mario R. Okay, hier ist die Geschichte nach einer PDF-Datei, die Mario mir geschickt hat Hinweis Die allererste Erklärung, die ich gefunden habe, ist hier. Einmal dort war das berühmt Rohstoff-Spekulant, Richard Dennis Dubbed der Prince of the Pit, machte er 200M in zehn Jahren. Überzeugt, dass man lernen könnte, ein guter Trader zu sein, er engagierte dreizehn Studenten und lehrte sie seine Turtle Trading System, im Jahr 1983 finanzierte er jeden Schüler mit Geld , Von 500K bis 2M, beginnend im Februar 1984 Sie wurden seine Schildkröten genannt. In den nächsten vier Jahren die Schildkröten durchschnittlich eine jährliche Rendite von 80 Die DOW erhöhte sich mit einer jährlichen Rate von etwa 14 über diesen Zeitraum. Sag mir nicht, dass du dieses Schildkröten-Trading-System erklären wirst, ja ja, wenn ich es kann. Obwohl es für den Warenhandel gilt, in Sachen wie Kaffee, Kakao, Eurodollars, Gold, Silber, Öl usw., werden wir einfach nur Reden über plain vanilla stocks Wenn Dennis so viel Geld gemacht hat, warum hat er das System nicht geheim gehabt Anscheinend verkauft einer oder mehrere seiner Schüler das System, ohne Geld zu verdienen, ohne die Zustimmung der Urheber des Systems. Ein anderer Schüler hat eine Beschreibung der ursprünglichen Schildkröte veröffentlicht System. Also, was ist dieses System. Uh, ja, es geht so. Jeder Tag berechnen wir TR die T rue R ange Siehe ATR Das ist der Maximalwert von. Heute s High - heute s Low. Heute s High - gestern s Schließen. Heute s Niedrig - gestern s Close. Then wir berechnen die 20-Tage-E xponential M oving Eine Wahrheit der TR Siehe EMA Wir verwenden die folgende Verschreibung, rufen das Ergebnis N Wenn es eine gewöhnliche, Garten Vielfalt gleitenden Durchschnitt eher als eine exponentielle Gleitender Durchschnitt, es könnte auch als Durchschnitt gelten True Range. N heute 19 20 N gestern 1 20 TR heute Beachten Sie, dass wir 20 Tage im Wert von Daten benötigen, um unsere Berechnungen zu beginnen. Huh 19 20 und 1 20 Isn t, dass die 19-Tage-EMA ja, aber ich bin nur regurgitating die Erklärung in der PDF-Datei gegeben, also don t Sorgen darüber. Warum ein exponentieller Durchschnitt und warum ein True Range Ding The True Range ist ein Maß für die tägliche Volatilität, der Preis schwingt über einen Zeitraum von 24 Stunden, das gewalttätige Verhalten - und wir wollen eine gleitende durchschnittliche Glättung, daher EMA so. Okay Bitte weiter Okay, bewaffnet mit dem Wert von N berechnen wir eine Dollar-Volatilität wie so. Stellen Sie an, dass eine 1-Punkt-Änderung im Asset eine Änderung von D im Vertrag erzeugt D ist Dollars pro Point. Dollar Volatility N D. Huh Dollars per Point Yeah, das hat mich auch verwechselt In dem Schildkröten-System, das von Richard Dennis und seinen Schülern praktiziert wurde, handelten sie in Futures. Zum Beispiel hat ein Futures-Kontrakt für Heizöl 42.000 Gallonen. Das sind 1000 Fässer. Dann ist für Heizöl ein 1 Änderung in den Preis von Heizöl würde den Preis des Vertrages um D 42.000 ändern. Okay, jetzt annehmen Sie haben 1M zu investieren Wie viel sollten Sie in den Vermögenswert mit einer gegebenen Dollar Volatilität investieren Ich gebe auf Das war eine rhetorische Frage Die Schildkröte Antwort ist 1 deines Eigenkapitals pro Einheit der Dollar-Volatilität Das heißt, du baust deine Position in der Anlage in Einheiten Jede Einheit ist 1 deines Eigenkapitals für jede Einheit der Dollar-Volatilität Mit anderen Worten, jede Einheit ist Einheit 1 der Portfolio-Aktien-Volatilität . Das ist verwirrend Okay, insgesamt jetzt. Wenn N 20-Tage-Exponential Moving Average der True Range und D ist die Änderung in der Asset für eine 1 Änderung in der zugrunde liegenden Ware und Dollar Volatility N D dann Einheit 1 der Portfolio-Equity-Dollar Volatilität. Das ist immer noch verwirrend Können Sie ein Beispiel geben Okay, hier ist ein Beispiel 1.Supput haben Sie 1.000.000 in Heizöl Futures zu investieren. Assume die durchschnittliche True Range von Heizöl Verträge, die die 20-Tage-EMA der True Range ist N 0 015.A 1 Punkt Änderung in der Ölpreis würde eine Änderung des Wertes des Vertrages von D 42.000.Die Dollar Volatilität für Heizöl Verträge ist dann ND 0 015 42.000 630.Das macht die Größe jeder Handelseinheit Einheit 0 01 1.000.000 630 15 9.Rounding, können Sie kaufen 16 Verträge. 1M zu investieren Sie scherzen Wo würde ich diese Art von Geld bekommen Ich wäre glücklich, wenn ich hatte Nun, niemand zwingt Sie, in Heizöl zu investieren Sie können in GE Lager mit Hilfe von der Schildkröte investieren Denken Sie daran, dass der Wert der Einheit sagt Sie, welche Fraktion von 1 von Ihrem Eigenkapital Sie in die Aktie investieren müssen 2.Suppose Sie haben 10K in GE Stock.1 von diesem Eigenkapital zu investieren ist dann 100 und wir wollen wissen, welcher Bruchteil davon in GE Lager investiert werden sollte. D Vielfache von 100 Dollar Volatility. Assume die durchschnittliche True Range von GE Aktienkurse, die s der 20-Tage-EMA der TR ist N 1 45.For Aktien im Gegensatz zu Futures-Kontrakte nehmen wir D der Preis pro Aktie der Aktie Für GE , Dass d D 18 86.Then Dollar Volatilität ND 1 45 18 86 27 35 pro Aktie. Das macht die Größe jeder Handelseinheit Einheit 1 von 10K Dollar Volatilität 100 27 35 3 7 Aktien Beachten Sie, dass dies ein Verhältnis von Dollars ist Pro Anteil, so dass die Dimensionen in Aktien sind MAYBE. Rounding, jede Einheit wäre 4 Aktien von GE Lager. Was nur 4 Aktien Sie scherzen Sie können 2 Einheiten oder 3 handeln, aber nach den Turtle Rules nie mehr als 4 Natürlich ist es davon ausgegangen, dass Sie mehrere Investitionen haben, nicht nur GE Hier sind einige andere Beispiele. Wo s die Kalkulationstabelle Patience Wir haben nicht fertig beschreiben das Schildkröten-System Es gibt viel mehr, aber da s somethng Ich verstehe nicht, dass ich in meiner Schildkrötensuppe fliege. Wir begannen mit der wahren Preisspanne pro Aktie oder per Futures-Vertrag Das s gemessen In Dollars pro Share. We gemittelt diese Dollars pro Anteil in den letzten 20 Tagen Wir haben N, die auch in Dollars pro Anteil gemessen wird Wenn N 1 25, bedeutet dies die maximale tägliche Preisveränderung, gemittelt über 20 Tage, beträgt 1 25 pro Share. Then stellen wir D die so genannten Dollar pro Punkt vor Für unsere Aktien, die d in Dollars pro Anteil gemessen werden. Daher wird die Dollar-Volatilität ND in Gulp Dollars Share gemessen 2.Hence unsere Einheit 1 der Dollar-Dollar Volatilität wird gemessen in Dollars Dollars Share 2. Huh Das s, was ich sagte Es scheint mir, dass, zumindest für den Handel Aktien Aktien, der Nenner in der Einheit Verhältnis sollte in Dollars Share gemessen werden dann die Einheit Verhältnis würde in Aktien gemessen werden Um dies zu tun, wir Ich möchte, dass N ein Prozentsatz ist, vielleicht, 20-Tage-Durchschnitt True Range of Preise pro Aktie geteilt durch den Preis pro Anteil Dann wäre das Einheitsverhältnis Dollars Dollars Share oder Shares. Klingt gut zu mir Ja, gut ich denke immer noch In den Beispielen, die ich gefunden habe, reden sie über Waren. Zum Beispiel 1 ein Heizölvertrag im März 2003 handelte bei etwa 0 60 Dollar pro Vertrag und der durchschnittliche True Range war etwa 0 015 Dollar pro Vertrag, wie wir oben erwähnt haben Das ist das Beispiel in der PDF-Papier, die ich bereits erwähnt habe Es s sagt, dass die 20-Tage-Durchschnitt der Preisvariationen 0 015 pro Vertrag war Dann wäre das Einheitsverhältnis Dollars Dollars Contract 2 und das ain T richtig In der Tat, dass PDF-Papier sagt, dass die Einheit Verhältnis ist in Verträge. Ich glaube du bist verwirrt Hmmm ja ich nehme an, dass ich besser auf diese Spreadsheet arbeiten kann. Eine Kalkulationstabelle vielleicht. Okay, hier ist meine Kalkulationstabelle so weit Klicken Sie auf das Bild, um die Speadsheet herunterzuladen. Nach dem typischen Turtle System nehmen wir den m-Tag EMA mit der magischen Formel N heute 1 - 1 m N gestern 1 m TR heute Das s Gewichte 1 - 1 m 19 20 und 1 m 1 20 für m 20 Bisher ist das Einheitsverhältnis auf 100K Eigenkapital so 1 1K basiert Also Einheit 1000 N Aktueller Preis In der Kalkulationstabelle Beispiel, dass d 1000 1 47 11 82 57 55. Ist das 57 55 Aktien oder was ich noch immer cogitating. Ich denke, es ist vernünftig, die oben genannten Kalkulationstabelle zu ändern, so dass ich die 20 berechnen - Tag APR statt der 20-tägigen ATR. APR Don t Sie sich erinnern Wir sprachen darüber, dass hier das ist die 20-Tage-A verage P ercentage R ange, wo die Percentage Range ist wie so definiert. Jeden Tag berechnen Sie die größte der folgenden Zahlen. Heute s High - heute s Niedrig gestern s Schließen. Heute s High gestern s Schließen - 1. heute s Niedrig gestern s Close - 1.Called diese Zahlen Prozentsatz Ranges oder PR. You dann durchschnittlich diese Prozentsatz Ranges über die letzten m Tage, nennen es die durchschnittliche Prozentsatz Range oder APR. Since der APR Ist ein Prozentsatz es ist ein Preisbereich geteilt durch gestern s Preis, dann wird unsere Einheit in Aktien gemessen werden Dann sind wir glücklich Wir sind glücklich Du meinst, du bist glücklich Ja In der Tat haben Sie jetzt eine Wahl in der Kalkulationstabelle In der Tat, Sie Hat eine davon bekommen. Macht das einen Unterschied Ja Hier sind die Beispiele, die wir oben gemacht haben. Und UNIT gibt die Anzahl der Aktien, die Sie handeln sollten Ja Wenn Aah, sehr gute Frage, aber lassen Sie die Logik hinter den beiden Systemen vergleichen, vorausgesetzt, dass 1 von Equity 100K. UNIT 1 von Equity ATR Stock Price. If Aktienkurs 50, dann 1 von Aktien Aktienkurs 2.000 die maximale Anzahl von Aktien, die 100K kaufen wird. Stattdessen kaufen wir UNIT-Aktien. Stellen Sie die durchschnittliche maximale 20-Tage-Variation für eine Aktie ist ATR 1 25.Dann ist die Variation für UNIT-Aktien UNIT ATR UNIT 1 25.We setzen UNIT ATR 1 des Aktienkurses 2.000.Then UNIT 2000 1 25 1600 Aktien Kosten 50 1600 80K Das definiert die ATR UNIT. UNIT 1 des Aktienkapitals Aktienkurs. Wenn Aktienkurs 50, dann 1 des Aktienkurses Preis 2.000 der Maximale Anzahl von Aktien, die 100K kaufen wird. Stattdessen kaufen wir UNIT-Aktien. Stellen Sie die durchschnittliche maximale 20-Tage-Prozentsatz Variation für eine Aktie ist APR 2 5.Dann ist die prozentuale Veränderung für UNIT-Aktien UNIT APR UNIT 0 025.We set UNIT APR 1 des Aktienkurses 2.000.Then UNIT 2000 0 025 80.000 Aktien Kosten fast unendlich Das definiert die APR UNIT. Klicken Sie auf Teil II. WAIT Kosten fast unendlich Du scherzt Ja, es ist wahr Dividing von APR ein Prozentsatz, wir haben einen riesigen Wert für unsere UNIT Aber wir werden das durch Division durch 100 APR reparieren Dann, wenn APR 2 5, werden wir nur durch 2 5 teilen Im obigen Beispiel würde die APR UNIT dann bis 2000 2 5 800 Aktien zu einem Preis von 50 800 40 K. Nach Zahlung per Paypal, wird eine automatisierte E-Mail an Sie mit dem Download-Link gesendet Bitte laden Sie innerhalb von 24 Stunden vor dem Link abläuft. Wir verkaufen eine Datei mit 1 PDF und 16 Excel-Tabellen Das PDF zeigt visuell die Turtle-Systeme mit ihren Regeln, die auf den Charts markiert sind. Der Positionsgrößenrechner zeigt an, wie viele Aktien Lose Aufträge auf Ihren Inputs basieren. Die anderen 15 Excel-Kalkulationstabellen sind grundlegende Backtests der Turtle Systeme 1 und 2 Sie können die Variablen ändern und die daraus resultierenden Aktualisierungen der Equity - und Drawdown-Graphen sehen. Die 15 Excel-Backtest-Kalkulationstabellen lassen Sie Ihre eigenen Daten eingeben oder die Formeln für Sie ändern, um neue Ideen zu erforschen. Die Excel-Backtests beinhalten nicht alle Faktoren Im Handel, aber geben Sie einen Anfang und lassen Sie sich in die Zahlen graben Die Kalkulationstabellen sind ein Anfangspunkt und nicht bereit, profitables System auf einem vollen Portfolio zu handeln. 9 für PDF und 16 Spreadsheets. Details der eingeschlossenen Items. Turtle System 1 und System 2 PDF. Ein Einführungs-Trend Folgende PDF-Präsentation zeigt die Regeln der Turtle s Trend Folgende System 1 und System 2 Regeln werden visuell durch Beispiele mit Ausdrücken markiert angezeigt Stock Charts. Percent Volatility Position Größe Taschenrechner Excel Spreadsheet. Diese Tabelle hat 3 separate Registerkarten für das Handelsinstrument Sie wählen Die 3 Registerkarten sind Aktien, Forex und Futures Sie geben Ihre Position lange oder kurz, Eintrag Preis, ATR Wert, Kapital, ATR Multiples Für die Positionsberechnung und den Stopp und den Risikoanteil auf der Registerkarte "Aktien" Die Registerkarte "Forex" und "Futures" fügen Eingaben für die Pitch-Tick-Größe und den Pip-Tick-Wert hinzu. Sobald die Eingaben eingegeben wurden, zeigt die rechte Spalte der Kalkulationstabelle die Positionsgröße in Aktien-Lose-Kontrakten an Und der Stopppreis Auch gezeigt sind die nächsten Pyramide Einstiegspunkte mit dem neuen Stopp Level.5 Einführende Stock Turtle System 1 und System 2 Excel Spreadsheets. Unter dem genannten Aktien - oder Indexpreis zeigen diese einleitenden Excel-Tabellen einen Backtest mit dem Turtle s Trend Nach System 1 und System 2 Kernregeln für Einstieg, Geldmanagement, Stopps und Exits Diese einleitenden Backtests zeigen keine Pyramiden durch das Fehlen einer ausreichenden Hebelwirkung für konventionelle Aktienkäufe. Dateien erlauben eine Anpassung durch Änderung des Startkapitals, des Risikoprozents und der 20 Tage ATR Bereich pro Stop. Stocks enthalten Enron Jan 02 97 bis 31.12., Google Aug 19 04 bis Aug 31 12, Amazon 16. Mai 97 bis 31. August 12, Apple Sep 07 84 bis 31. August 12 und DJIA Okt 01 28 Bis 31. August 12.5 Forex und 5 Futures Turtle System 1 und System 2 Excel Spreadsheets. Using die benannten Währungspaar oder Vertrag, diese Forex und Futures Excel Spreadsheets zeigen einen Backtest mit dem Turtle s Trend Following System 1 und System 2 Kernregeln der Eintragung, Positionsbestimmung, Pyramidenpositionen, Stopps und Ausgänge Dateien erlauben eine Anpassung durch Ändern des Startkapitals, des Risikoprozentsatzes, 20 Tage ATR-Bereich pro Stopp, ATR-Bereich zwischen Pyramidenpositionen, maximale Anzahl von Pyramidenpositionen, Loskontraktgröße und Pip-Tick-Größe. Forex-Paare enthalten USD CHF, USD JPY, AUD USD, GBP USD und EUR USD alle von Jan 04 01 bis 31. August 12.Futures Verträge enthalten Gold GC-COMEX, Zucker SB-NYCE, Rohöl CL-NYMEX, Benzin RB - NYMEX und S P500 e-mini ES-CME alle vom Jan. 03 95 bis zum 31. August 12.Die erste Registerkarte ist eine Performance-Zusammenfassung, die Ihnen erlaubt, das Startkapital, den Risikoprozentsatz pro Handel und die Anzahl von N oder 20 Tagen anzupassen ATR in der Position zu verwenden und zu stoppen Berechnungen Die zweite Zeile ermöglicht die Anpassung der ATR oder N zwischen Pyramidenpositionen, maximale Anzahl von Pyramidenpositionen, Losgröße und Pip-Größe für Forex mit Tickgröße und Kontraktgröße für Futures Die Registerkarte Performance Summary zeigt auch Die grundlegenden stats mit einem equity chart Die Excel Summary Screenshot zeigt die erste Registerkarte einer Forex Spreadsheet. Die zweiten und dritten Tabs, die in der Excel Details Screenshot zu sehen, zeigen die detaillierten Daten für System 2, die die 55 Tage Breakout Einträge und System 1, dass Nutzt die 20-tägigen Breakout-Einträge Diese zeigen Ihnen die Ausbrüche, Ausfahrt Trigger, True Range Berechnung mit 20 Tage Durchschnitt, Position jeden Tag, Ein - und Ausstieg Preise, Lose oder Verträge in jeder Position, Pyramide löst mit zusätzlichen Positionen und prozentual pro Handel. 9 für PDF und 16 Spreadsheets. Dig in die Zahlen zu sehen, wie ein Trend nach System funktioniert Ändern Sie die Variablen und sehen, wie es die Rentabilität oder das Risiko des Systems ändert Wie Sie durch die Kalkulationstabellen gehen, lernen Sie die Elemente, die Ihnen wichtig sind, in der Entwicklung Und testen einen Trend nach System Für Aktien wie der DJIA-Index oder Enron, können Sie feststellen, dass sie don t Trend genug, um Rentabilität zu zeigen Einige Märkte nicht Trend und wäre nicht eine gute Wahl, um in Ihre Auswahl an Märkten zu handeln Andere Kann sich häufig und abhängig von Ihrem Risiko, gehen durch erhebliche Drawdown-Zeiten, die hart sind, um durch zu bleiben und zu halten Handel. GTV Holdings, LLC Alle Rechte vorbehalten Über uns Kontakt. Sie übernehmen alle Risiken im Zusammenhang mit Investitionsentscheidungen auf der Grundlage von Informationen auf dieser Website enthalten Handel ist spekulativ in der Natur und nicht geeignet für alle Investoren Investoren sollten nur Risikokapital, die sie bereit sind zu verlieren, da es immer besteht das Risiko von erheblichen Verlust Investoren sollten vollständig prüfen, ihre eigene persönliche finanzielle Situation vor dem Handel Vergangene Wertentwicklung Keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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